Vector gaussiano (vector aleatorio gaussiano)

Un vector gaussiano o vector aleatorio gaussiano es un vector aleatorio o variable aleatoria multidimensional en el que cualquier combinación lineal de las variables aleatorias univariante que lo componen sigue una distribución normal unidimensional. Se define con un vector de medias para cada de las variable aleatorias unidimensionales y la matriz de varianzas-covarianzas que las relaciona.